경제금융용어 700선 019. 거액익스포저 규제

 

거액익스포저 규제 은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생시 해당 은행의 자본건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중리스크)이 있다 . 바젤Ⅱ에서는 이러한 편중리스크를 직접 규율하지 않고 각국 감독당국이 편중리스크를 점검･관리하도록 하였다. 우리나라는 은행법상 동일인･동일차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리하고 있다. 한편 금융위기 이후 금융기관간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨에 따라 바젤 위원회(BCBS)는 거액익스포저 규제를 도입하였다. 동 규제는 거액익스포저를 특정 차주(개인･법인을 모두 포함하며 우리나라 은행법상 동일인에 해당, single counterparty) 또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자(은행법상 동일차주에 해당, group of connected counterparties)에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의하고 거액익스포저 현황을 감독당국에 보고하도록 하는 한편, 거액익스포저가 기본자본의 25%를 초과하지 못하도록 하고 있다. 특히 상호연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행간 익스포저에 대해서는 한층 강화된 15% 한도를 적용하도록 하고 있다. 동 규제는 2019년부터 시행될 예정이다. 연관검색어 : 동일인 신용공여한도제(동일인 여신한도제 )

 

출처: 

https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000249/view.do?nttId=235017&menuNo=200765

 

거액익스포저 규제란?

은행이 한 곳에 너무 많은 돈을 빌려주지 않도록 하는 규칙이다.

쉽게 말해, 은행이 한 기업이나 개인에게 돈을 많이 빌려주면, 그 기업이 망했을 때 은행도 큰 피해를 볼 수 있다.

이런 위험을 줄이기 위해 한 곳에 너무 많은 돈을 몰아주지 못하게 제한하는 것이다. 

왜 필요한까?

만약 은행이 특정 기업에 아주 많은 돈을 빌려줬는데 그 기업이 갑자기 파산하면,

은행도 큰 손해를 보고 심지어 파산할 수도 있다. 이렇게 되면 그 피해가 다른 금융기관이나 경제 전체로 퍼질 수 있따.

거액익스포저 규제는 이런 상황을 방지하기 위한 안전장치이다.

어떻게 작동할까?

1. 한도 설정: 은행이 개별 기업이나 개인에게 빌려줄 수 있는 금액을 제한한다. 이 한도는 은행의 자본 대비 일정 비율로 정해지며, 한 곳에만 집중되지 않게 여러 곳으로 분산시키도록 한다.
2. 리스크 분산: 여러 기업이나 개인에게 골고루 대출이나 투자를 분산함으로써, 한 곳에서 문제가 생기더라도 전체 금융 시스템이 큰 타격을 받지 않도록 한다.

거액익스포저 규제는 은행이 특정 기업이나 개인에게 너무 많은 돈을 빌려주지 않도록 막아서,

만약 그 기업이 문제가 생기더라도 은행과 경제 전체가 큰 타격을 받지 않도록 하는 안전장치이다.

 

https://www.ajunews.com/view/20240118144715393

은행 대출 쏠림 막는다···'거액 익스포저 한도규제' 정식 도입 (종합) | 아주경제